Codes/Figures                        Données                         Compléments                     Erratum





Comp4. Modèles de base en séries temporelles




# 4.1 Stationnarité 
# 4.1.1 Fonction d'autocorrélation d'une série stationnaire
# 4.1.2 Bruit blanc

# 4.2 Série linéaire
# Exemple 4.1
ARMAtoMA(a= -0.7, lag.max=5)
# rep. MA infinie d'y2
ARMAtoMA(a= c(rep(0,11),-0.7),lag.max= 25)

require(polynom)
s1 =  1.5   ; s2 = -2
auto = poly.calc( c(s1,s2))
# vérification
Mod(polyroot(auto))
#  elimination du terme de degré 0
auto = as.vector(auto/auto[1])[-1]
# représentation MA (infinie) du retard 1 au retard 10
ARMAtoMA(ar= auto, ma=.5, lag.max=10)



# 4.3 Fonctions d'autocorrélation
# 4.3.1 Fonction d'autocorrélation d'un AR 
# 4.3.2 Fonction d'autocorrélation d'un MA
# 4.4 Prévision 
# 4.4.1 Principe 
# 4.4.2 Fonction d'autocorrélation partielle 
# 4.4.3 Prévision d'un modèle autorégressif
# 4.4.4 Prévision d'un MA(q) 
# 4.5 Estimation
# 4.5.1 Exemples
# 4.5.2 Modèle ARMA saisonnier (modèle SARMA)
# 4.5.3 Modèle ARMAX 
# 4.6 Construction d'un ARMA ou d'un SARMA
# 4.6.1 Identication d'un ARMA
# 4.6.2 La méthode MINIC
# 4.7 Exercices