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Erratum - Chapitre 5


Avant d'utiliser la fonction Arima(), charger le package forecast :

require("forecast")

Suite à la supression du package its, remplacer les commandes suivantes :

# à la page 119
# valan = substr(dimnames(nikkei@.Data)[[1]],1,4)
valan = substr(index(nikkei),1,4)
# lesdates = dimnames(nikkei@.Data)[[1]]
lesdates = index(nikkei)

# plot.ts(cbind(nikkei,nas1),plot.type="single",
# ylab="nikkei, nasdaq",xlab="temps",xaxt="n",lty=1:2)
plot(cbind(nikkei,nas1),plot.type="single",
 ylab="nikkei, nasdaq",xlab="temps",xaxt="n",lty=1:2)

# à la page 120
# mod2 = lm(nikkei@.Data~nasdaq@.Data)
mod2 = lm(na.approx(nikkei)~na.approx(nasdaq))

# plot.ts(residuals(mod2), xlab="temps",ylab="résidu MCO")
plot(residuals(mod2), xlab="temps",ylab="résidu MCO")
abline(h=0)